ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その11)

週末の仮想通貨(暗号資産)取引は、ビットコインが土曜に下落、日曜に上昇といった形でいってこいの流れとなっています。

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ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その11)

ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その11)

主要仮想通貨(暗号資産)価格【日本時間6時】

ビットコイン:10380.0ドル(+2.94%)
イーサリアム:194.95ドル(+6.44%)
リップル:0.28556ドル(+8.06%)
ビットコインキャッシュ:319.20ドル(+5.84%)

【概況】

週末の仮想通貨(暗号資産)取引は、ビットコインが土曜に下落、日曜に上昇といった形でいってこいの流れとなっています。アルトコインはやや上昇の勢いが強くなっています。全体的に底堅い動きが意識される展開となりました。ここまでの上値の重い展開に対する買い戻しの動きや、米国債利回りの低下などが意識されているようです。ビットコインドミナンスは低下していますが、この流れが継続するかどうかには注目しておきたいところです。

さて、今回はビットコインとダウの相関分析を行っていこうと思います。前回『あまり有効ではないのではないか』と書いた一方で、『±0.8を超えた場面では流れが変化する、つまり、+0.8を超えてくると下落、-0.8を超えてくると上昇といった動きがみられている』と書きました。今回は下落基調が強まり、負の相関が意識されていましたが、-0.8を突破したのちは持ち直しに転じています。つまり、ここからは正の相関が意識されやすくなっていくのではないかと思われます。

正の相関とは、ダウが上昇すればビットコインも上昇、ダウが下落となればビットコインも下落といった動きとなるわけです。ここから正の相関となると仮定するのであれば、ダウの今後の展開を考える必要がありますが、株式市場の先行きに関してはややわかりにくい局面ということができるでしょう。

現状で米中貿易摩擦に対する警戒感が強まっており、リスク回避的な動きが意識されています。それに伴う株安の流れが継続する可能性は十分にあるでしょう。しかし、その一方で世界的な金融緩和の流れが意識されてきており、FEDも9月に利下げを行う可能性が指摘されています。市場がFEDの利下げの可能性が高いと判断すれば、米株は押し戻す可能性が高まるでしょう。米中貿易摩擦も目先は小康状態となっています。しかし、FEDは7月の利下げは予防的なものであり、今後の金融政策に関しても経済データ次第というスタンスを基本的には崩していないように思われます。である以上、ダウも積極的には上値を追いにくい局面が継続するのではないでしょうか。となると、ビットコインも上値を抑えられるといった展開を意識しておいたほうが良いでしょう。

ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その11)

※グラフにつきまして

青い線がビットコインとダウ30種平均の相関性を、オレンジの線がビットコインの価格となっています。直近20日のデータの相関性を求め、それをラインチャートにして表示してあります。

青い線の単位は左の軸の-1~1の間で推移しているもので、1に近づけば正の相関が、-1に近づけば負の相関があります。また、0は相関性がないことを示しています。また、オレンジの線の単位は右の軸で、ドルとなっています。

【ビットコイン節目】

ビットコインは日足のボリンジャーバンドの中心線を下抜けて下落し、バンドの-2σを目指す動きとなったものの、そこまで下落せずに目先は小幅持ち直しです。このままバンドの中心線である10910ドル前後の水準まで押し戻されるのか、バンドの-2σである9470ドル前後の水準まで下落の動きが強まるのかに注目です。バンド幅は縮小傾向となっているため、目先はそこまで大きな動きにはなりにくそうです。バンドの中心線と-2σで挟まれたレンジを意識した動きが展開されそうです。

【ビットコインチャート分析】

ビットコインの日足のボリンジャーバンドを見ると、現状はバンドの-1σを意識した水準で小動きとなっています。方向感の見えにくい局面であり、様子見ムードが強まっています。バンド幅は縮小傾向となっていますが、まだ縮小の余地が多く残っており、すぐにバンドブレイクからバンドウォークといった動きにはなりにくいのではないかとみています。

またストキャスティクスを見ると、%K、%Dは持ち直し基調となっています。ゴールデンクロスが意識されており、このまま上昇基調を継続することができるかどうかに注目が集まりそうです。

今日は週初ですので週足分析をやっていこうと思います。

ビットコインの週足のボリンジャーバンドを見ると、バンドの+2σから調整の動きが意識されて下落しています。一時持ち直す動きを見せましたが、目先は上値の重さが意識されています。バンドの中心線まで下落する可能性は十分にあるでしょう。ただ、バンドの上下限中心線は上昇基調であり、トレンドそのものはまだ上向きとなっています。

ストキャスティクスで見ると%K、%Dはデットクロスから下落しています。一時持ち直す場面もありましたが、目先は再度下落基調を強めています。売り優勢の展開が継続しており、上値を抑えそうです。

【ビットコイン価格の注目ポイント】

13000ドル:心理的な節目
12350ドル:ボリンジャーバンド日足の+2σ水準
12000ドル:心理的な節目
10910ドル:ボリンジャーバンド日足の中心線

10380ドル:現在値

10000ドル:心理的な節目
9090ドル:7月17日の安値水準
9470ドル:ボリンジャーバンド日足の-2σ水準
9000ドル:6月中旬に意識された水準

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