ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その12)

週末の仮想通貨(暗号資産)取引は、ビットコインが土曜日に小幅に上昇、日曜日に小幅に下落、そして月曜日に小幅に上昇といった動きが展開されています。

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ビットコインとダウ30種平均の相関関係(その12)

ビットコインとダウ30種平均の相関関係

主要仮想通貨(暗号資産)価格【日本時間6時】

ビットコイン:10334.0ドル(+0.16%)
イーサリアム:197.87ドル(+4.49%)
リップル:0.26120ドル(+0.80%)
ビットコインキャッシュ:306.58ドル(+1.16%)

【概況】

週末の仮想通貨(暗号資産)取引は、ビットコインが土曜日に小幅に上昇、日曜日に小幅に下落、そして月曜日に小幅に上昇といった動きが展開されています。やや上値を抑えられていますが、大きな動きにはなっていません。月曜日に一時下げ幅を拡大する場面がありましたが、10000ドル台を維持し、そこから急激に買い戻される場面も見られています。日本時間16日の20時頃から下げ幅を拡大し、200ドル超の下落となったものの、同17日の5時頃から急激に押し戻して往来相場となっています。ビットコインに関しては上値の重さが意識されていますが、急落に対しては買い戻しの動きも意識されているだけに、大きな方向感は見えにくい状況ということができそうです。その他のコインは全体的に底堅い動きが展開されています。

さて、今回はビットコインとダウの相関分析を行っていこうと思います。前回『ビットコインも上値を抑えられるといった展開を意識』と書きました。その後の動きとしてはレンジ圏での動きが意識され、方向感の見えにくい流れが展開されました。一時的に売り圧力が強まる場面もあり、10000ドルを割り込む場面もあったのですが、そこから再度持ち直す動きを見せるなど、売りの流れは強まっていません。ただ、上値の重さも意識されており、レンジ圏での動きが展開されています。

ビットコインとダウの相関に関しては、やはり-0.8を下回った水準では底打ちから上昇に転じる動きを見せており、上昇基調を強めました。しかし、0付近で上昇が抑えられ、目先はじり安基調となっています。0付近での動きはビットコインとダウとの間に相関性がないことを示しており、この付近での動きが継続ということになるかどうかに注目です。ただ、これまでの動きを見る限り、相関性のない状態が継続するという可能性は低いのではないかと思われます。上昇して正の相関となるのか、下落に転じて負の相関となるのかに注目してみていきたいところです。

仮に相関性のない状況が継続するということになると、この分析自体の有用性が著しく低下するということになります。ただ、ダウとビットコインとの価格変動に相関性がないということがはっきりすれば、それはそれで意味のあることと言えるでしょう。これまでも何度も指摘していますが、資金の避難先として、リスク回避的な動きが強まった場合にビットコインが買われるという話はよく出てきますが、そういった動きに対する信ぴょう性は薄れます。直近の動きにしても、ビットコインは前述の通り17日5時頃から急激に押し戻したのであって、それまでは上値の重い展開となっていました。しかし、その他の市場は中東の地政学的リスクの高まりを受け、リスク回避的な動きが強まっていました。そういったことを考えると、少なくとも現状ではリスクに対する思惑とビットコイン価格はリンクしていない、ということができるのではないでしょうか。

ビットコインとダウ30種平均の相関関係

※グラフにつきまして

青い線がビットコインとダウ30種平均の相関性を、オレンジの線がビットコインの価格となっています。直近20日のデータの相関性を求め、それをラインチャートにして表示してあります。

青い線の単位は左の軸の-1~1の間で推移しているもので、1に近づけば正の相関が、-1に近づけば負の相関があります。また、0は相関性がないことを示しています。また、オレンジの線の単位は右の軸で、ドルとなっています。

【ビットコイン節目】

ビットコインは日足のボリンジャーバンドの中心線を挟んでの動きであり、方向感の見えにくい状況です。バンドの中心線は10210ドル前後の水準であり、バンドの+2σが10900ドル、-2σが9510ドルとなっており、この3つの価格が節目として意識されそうです。

【ビットコインチャート分析】

ビットコインの日足のボリンジャーバンドを見ると、現状はバンドの中心線を挟んでの動きであり、狭いレンジが意識されています。バンド幅は比較的狭い状況であり、バンドの+2σもしくは-2σでの動きには注意が必要ですが、目先はバンドの中心線を意識しての動きであり、大きな動きにはなりにくいところです。様子見ムードが意識される中で方向感を探る流れということができそうです。

またストキャスティクスを見ると、%K、%Dは下落基調であり、デットクロスが意識されていることを考えると、売り優勢の局面ということができそうです。下値余地を残しており、しばらくは売り圧力が強まりやすい流れです。

今日は週初ですので週足分析をやっていこうと思います。

ビットコインの週足のボリンジャーバンドを見ると、バンドの+2σから調整の動きが意識されて下落しています。現状バンドの中心線を意識しており、ここで支えられるかがポイントとなりそうです。バンド幅は縮小傾向で、市場には徐々にエネルギーが蓄積されてきています。ただ、現状ではバンドの中心線を意識しての動きであり、大きな動きにはなりにくいところです。中心線で支えられれば再度バンドの+2σまで上昇といった動きが意識されるでしょう。

ストキャスティクスで見ると%K、%Dはデットクロスから下落しています。一時的に持ち直す場面もありますが、大きな流れでは下落基調が維持されており、上値の重い展開です。このまま下落基調を維持した場合、バンドの中心線を下抜ける可能性が高まるだけに、注視しておきたいところです。

【ビットコイン価格の注目ポイント】

13000ドル:心理的な節目
12000ドル:心理的な節目
10900ドル:ボリンジャーバンド日足の+2σ水準

10330ドル:現在値

10200ドル:ボリンジャーバンド日足の中心線
10000ドル:心理的な節目
9510ドル:ボリンジャーバンド日足の-2σ水準
9090ドル:7月17日の安値水準
9000ドル:6月中旬に意識された水準

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