ビットコイン円、新規材料難で続落。インプライドボラ上昇で不穏な空気に(10/3朝)

2日(火)の仮想通貨(暗号資産)市場でビットコイン円相場は小幅に下落。

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ビットコイン円、新規材料難で続落。インプライドボラ上昇で不穏な空気に(10/3朝)

ビットコイン円、新規材料難で続落。インプライドボラ上昇で不穏な空気に

昨日の概況

2日(火)の仮想通貨(暗号資産)市場でビットコイン円相場は小幅に下落。アジア時間朝方は89万円台後半での横ばい推移が継続するも、90万円台乗せが阻まれると、徐々に上値を切り下げる展開となりました。①10/1に金融庁より発表された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案が引き続きネガティブ材料視された他(=ビットコインETFや投資信託の販売が禁じられるとの悲観的な見方)、②中国の大型連休(国慶節)を受けて、米中に絡むヘッドラインが出づらくなっていること、③仮想通貨オプション市場における短期物リスクリバーサルが拡大したこと(BTCプットオーバーの拡大)、

④インプライドボラティリティが上昇に転じたこと(現物市場が膠着しているにも係わらずインプライドボラの気配値が上昇し、米LedgerX社が提供する期間30日間のインプライドボラティリティ・LXVX指数は一時73.08%から78.56%へ急上昇)、⑤上記③と④を受けて、マイニングファームによるダウンサイドプット買いの可能性が浮上したこと(マイニングファームによるBTCプット買いは引き受け手のマーケットメイカーの約定時点のデルタヘッジを通じてBTC価格を押し下げる効果)などが重石となり、米国時間には一時87.9万円まで下落しました。引けにかけて小反発するも上値は重く、本稿執筆時点(朝5時時点)では88.5万円付近で推移しております。

本日の見通し

ビットコイン円相場は、約3ヵ月に亘り続いた弱気の三角持ち合い(ディセンディング・トライアングル)を9/24に下放れすると、9/30には、約3ヶ月半ぶり安値となる83.4万円まで急落しました。同日海外時間にUSDT(ドルテザー)が新規発行されたことでセンチメントが一時的に改善するも、90万円台での定着には至りませんでした。フォボナッチ半値押しの92.5万円(昨年12月の安値35.4万円と今年6月の高値149.5万円の半値押し)や、200日移動平均線(EMA)が走る93.7万円付近では戻り売りが強まると予測されることから、テクニカル的に見て、やや上値の重さが意識されるチャート形状となりつつあります(宵の明星に近いローソク足パターンが出ていることから、やや買い向かい辛い)。

ファンダメンタルズ的には、中国の大型連休(国慶節)入りで、米中に絡むヘッドラインが出づらくなっている他、市場参加者減少に伴って出来高も減少するなど、ビットコイン価格を押し下げ易い相場環境がつづいております(マイニングファームによる在庫調整圧力が恒常的に存在する為、それを打ち返すだけの好材料がなければ、受給的に供給超過の状態となる)。事実、昨日は既存のFX市場でリスク回避ムードが強まったにも係わらず、ビットコイン円相場は終始上値の重い展開が継続しました(米ダウ平均株価は一時598ドル安、米10年債利回りは1.663%から1.584%まで急低下し、9/9以来約4週間ぶり低水準へ、ドル円は約1週間ぶり安値となる107.06まで急落)。

以上の通り、ビットコイン円相場は、テクニカル的にも、ファンダメンタルズ的にも、上値の重い展開が見込まれます。また、膠着相場下でインプライドボラティリティが上昇するなど不穏な空気も漂い始めました。本日は92-94万円ゾーンのレジスタンスをバックに戻り売りを続けつつ(上抜ければ即ストップ)、ビットコイン円相場の続落を意識したトレードを心がけたいと思います。(本日の予想レンジ:85万円ー92万円)

ビットコイン円、新規材料難で続落。インプライドボラ上昇で不穏な空気に

ビットコイン円日足

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